1.1.1　风控的定义和作用

在解读风控前，首先应该对风险有清晰的认识。风险指的是未来结果的不确定性或损失，换句话说，风险就是不确定性，而不确定性可能造成损失。从具体表现来看，风险分为狭义风险和广义风险：狭义风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性；广义风险表现为成本或代价的不确定性，最终的风险结果会出现损失、盈利和盈亏平衡三种可能。风险在商业中是客观存在的，图1-1是抽象后的商业模型。

利润等于收入减去成本，所以狭义风险直接表现为利润为负，广义风险直接表现为成本、收入不可确定，最终导致利润不可确定。风险、不确定性、利润在一般情况下是成正比关系的，图1-2展示了一般情况下三者的关系图。

图1-1　商业模型

图1-2　一般情况下的风险、不确定性、利润的关系图

风控指风险管理者采取各种措施和方法，减少或者消灭风险事件发生的各种可能性，减少风险事件发生时造成的损失。风险控制实际上是风险管理的一个流程。

有效的风险控制，可以通过清晰地识别风险类型，采取多维的控制措施和方法，尽可能地避免风险的发生，并且减少风险发生造成的损失，在商业上实现最大化的利润输出。

比较经典的风险控制模型是领结图，它因形似男士的领结形状而得名，能够抽象地表达出风险控制的核心元素，如图1-3所示。

图1-3中各名词解释如下。

·触发事件：特定的动作或动作流。

·阻止措施：阻止风险源演变成风险事件的方法。

·风险事件：危险元素不断积累到意外释放，造成持续损失，是一个持续化的过程。

·缓解措施：缓解发生的风险事件造成的后果。

·后果：风险事件导致的损失。

图1-3　风险控制模型图—领结图

图1-4　连续风险控制流程图

在风险控制模型中，风险源会诱导风险事件爆发，而风险事件会产生不同的后果。在风险源演变成风险事件前，可以通过不同的阻止措施进行预防控制；在风险事件造成风险结果后，可以通过不同的缓解措施对风险事件造成的损失进行应急控制。

常用的风险控制流程主要包括风险识别、风险分析、风险决策、风险监控、风控优化，图1-4是连续风险控制流程图。

1.风险识别

在风险控制之前，必须先识别出风险事件才能对风险进行控制。识别风险就是对风险进行收集，需要明确风险的类型，风险在什么时候、什么地点发生，风险发生的机制，风险发生的条件等要素。

2.风险分析

风险识别完成之后，可以进行风险分析。风险分析是对未知风险事件的定位、可能性判断以及风险结果的确认。风险分析方法主要包括定性分析和定量分析，涉及两个维度：一是风险发生概率的分析，二是风险结果的分析。按照风险发生概率的高低，对风险发生可能性进行等级划分，可分为很易发生、较易发生、可能发生、较不易发生、不易发生。按照风险影响的大小，对风险结果进行等级划分，可分为影响特别大、影响大、影响较大、影响一般、影响小。结合风险发生概率、风险结果影响，运用风险的定性和定量分析，通过矩阵分析确认风险等级。表1-1是风险等级矩阵分析表。

表1-1　风险等级矩阵分析

风险等级矩阵是一种风险可视化的工具，主要用于风险的评估，根据不同的使用场景，可以对发生概率、结果影响进行自定义划分，如表1-1将风险划分为罗马数字Ⅰ（低风险）、Ⅱ（中风险）、Ⅲ（较高风险）、Ⅳ（高风险）、Ⅴ（严重风险）、Ⅵ（特严重风险）的6个等级，每个交叉点的风险等级根据实际风险发生的概率和结果的影响共同决定。不同场景对风险等级的划分不同，风险等级矩阵方法具有通用性，但是风险等级的划分，对每个场景具有唯一性。

3.风险决策

风险决策是指在将风险识别出来并且分析评估后，制定风险预防和缓解方案，发起风险降低行动。风险决策是风险控制的关键，优秀的风险预防、缓解方案可以很好地减少风险带来的损失。

4.风险监控

把风险决策投入降低风险行动中，就能够控制风险吗？风险控制的效果到底怎么样呢？为了评估风险控制的效果，我们需要引入风险监控。风险监控是指对风险决策的能效和作用结果进行回溯，提炼出能够评估风险决策稳定性和作用质量的指标。例如在信贷风控业务中，对风控模型的监控是通过“首期逾期比例”“连续逾期超过90天”等指标进行判断的。

5.风控优化

风控优化是在成熟风险控制的前提下，对通过风险监控反馈出来的风控决策效果进行风控决策方案的优化调整，实现风险控制的循环迭代和持续优化。