2.3.1 业务问题转化

风险控制相关的业务问题转化，通常指将业务问题抽象为二分类问题，即由于用户不还款会直接造成业务上的损失，因此建立模型预测用户是否会还款。而因变量设计，是指将不可解问题转化为近似可解问题。

是否还款，本身是一种难以定性的问题。随着表现期的增长，用户可能由未还款转化为还款。因此，通常使用某个时间窗口内的用户表现近似为真实表现。逾期天数超过某一阈值则标记为负样本，如逾期超过3个月（M3+）或逾期超过7天（PD7）。而具体的阈值确定，则依赖于滚动率分析（Roll Rate Analysis）和账龄分析（Vintage Analysis）。滚动率就是从某个观察点之前一段时间（观察期）的最坏状态，向观察点之后一段时间（表现期）的最坏状态的发展变化情况。其功能与账龄分析相似度较高，因此本书只介绍账龄分析，对滚动率分析感兴趣的读者可以自行查阅资料。